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    五矿经易雷火竞猜app-金属期权日报-210113

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    日期:2021-01-13 15:00:27 研报出处:五矿经易雷火竞猜app
    研报栏目:期权研究 卢品先  (PDF) 9 页 984 KB 分享者:lan****au
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    研究报告内容
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    精选摘要:财政刺激预期利多有色金属,但随着秘鲁铜矿供应干扰逐步解除,以及国内消费季节性转淡和疫情对下游需求的冲击,铜价仍有回调压力。贵金属:美联储公布12月会议纪要,首次提到经济一旦取得实质性进展,美联储就可以逐步缩减购债规模,最终可能像2013、2014年那样逐步退出量化宽松政策的前瞻,加之民主党。”

    五矿经易雷火竞猜app-金属期权日报-210113

    1. 铜:国内方面,上海地区现货升水调高至75元/吨,市场成交略微转暖,货源偏紧。

    2. 昨日现货铜进口亏损缩至170元/吨,3月期进口亏损165元/吨,国际铜BC2103合约含税价与沪铜2103合约价差282元/吨。

    3. 废铜方面,昨日国内精废价差缩至2650元/吨,废铜需求仍淡。

    4. 总体来看,民主党全面执政后财政刺激预期利多有色金属,但随着秘鲁铜矿供应干扰逐步解除,以及国内消费季节性转淡和疫情对下游需求的冲击,铜价仍有回调压力。

    五矿经易雷火竞猜app-金属期权日报-210113

    5. 贵金属:美联储公布12月会议纪要,首次提到经济一旦取得实质性进展,美联储就可以逐步缩减购债规模,最终可能像2013、2014年那样逐步退出量化宽松政策的前瞻,加之民主党获得参议院控制权背景下再通胀预期活跃,十年期美债收益率突破1%,实际利率跟随名义利率走势掉头往上,贵金属经历前期大跌后开始反弹,美元走势继续偏强;截至1月6日黄金投机基金净多回升,白银投机基金净多下降;12月美国制造业PMI数据继续修复强劲,经济数据方面仍呈现美强欧弱的特点,短期内美元有回升动力,如果美债收益率继续较快攀升,实际利率也会有抬升压力,黄金走势将进一步承压,操作上建议持偏空思路,等待反弹抛空,支撑位黄金1780。

    6. 铁矿石:现货市场价格下跌,日照港进口矿价格全天累计下跌3-8左右,目前PB粉1139,PB块1380,罗粉936,超特粉937,杨迪粉1036。

    7. 全国主港铁矿累计成交122万吨,环比下降23.8%,成交量较上周有明显下降。

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    8. 上周成材需求季节性下滑,再叠加国内北方等地区疫情加重,市场恐高情绪蔓延,焦炭提涨带并未带动盘面,预计铁矿石偏弱运行,市场多空博弈激烈。

    9. (1)铜期权。

    10. 沪铜大幅下挫后逐渐反弹回暖,下跌1.31%报收58570,期权隐含波动率下降3.17%至21.51%,持仓量PCR下跌至1.17。

    五矿经易雷火竞猜app-金属期权日报-210113

    11. 操作建议,构建DELTA中性策略,根据行情变化动态的调整持仓DELTA,使得持仓保持中性,SC_CU2102_59000和SP_CU2102_57000。

    12. (2)黄金期权。

    13. 沪金维持一周以来的高位回落,上有21天均线和55天均线压力,市场行情整体偏空,上涨0.45%报收387.42;期权隐含波动率下跌0.99%至24.85%;期权持仓量PCR维持至0.45。

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    14. 操作建议,继续持有卖出看涨期权组合策略,如AU2102,SC_AU2102_388和SC_AU2102_392。

    15. (3)铁矿石期权。

    16. 铁矿石持续大幅反弹一周后连续大幅下跌,上涨0.14%报收1049。

    17. 操作建议,铁矿石大跌大涨,多空博弈剧烈,空仓规避风险。

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