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    五矿经易雷火竞猜app-农产品期权日报-210113

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    日期:2021-01-13 15:00:35 研报出处:五矿经易雷火竞猜app
    研报栏目:期权研究 卢品先  (PDF) 9 页 932 KB 分享者:smt****ap
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    研究报告内容
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    精选摘要:5月合约涨3.13%至3619,现货东莞报3820(+150),低位成交放量。5月进口巴西大豆成本4161,折盘面毛利319元/吨。截至1月8日当周,沿海主要地区进口大豆库存525万吨,环比增加2.13%,同比增加29.64%,主要地区油厂豆粕库存80.37万吨,环比减少6.56%,同比增。”

    五矿经易雷火竞猜app-农产品期权日报-210113

    1. 豆粕、菜粕:大连豆粕收高,主力5月合约涨3.13%至3619,现货东莞报3820(+150),低位成交放量。

    2. 5月进口巴西大豆成本4161,折盘面毛利319元/吨。

    3. 截至1月8日当周,沿海主要地区进口大豆库存525万吨,环比增加2.13%,同比增加29.64%,主要地区油厂豆粕库存80.37万吨,环比减少6.56%,同比增加36.35%。

    4. 终端因价格上涨及节前备货而成交放量,不过未来两周开机率将止降回升,豆粕供应充裕。

    5. 白糖:主产区现货报价下调,南宁报价5170(-30),与盘面基差-9(+57);加工糖报价下调,日照报5300(-30)。

    6. 国内春节备货接近尾声且疫情加重,市场交投清冷。

    五矿经易雷火竞猜app-农产品期权日报-210113

    7. 短期国内进入压榨高峰,进口大增,阶段性供应过剩格局未改,加之外盘大幅调整,内盘跟随回落,短期未见止跌迹象。

    8. 棉花:截止1月11日,棉花内外价差1548元/吨,距离轮入目标价800元/吨仍较远。

    9. 收储活动预计短期内暂无法进行,打击业者信心,压制棉价。

    10. 下游棉纱成交情况良好,精梳系列纱线排单紧张,棉纺企业满负荷赶单,价格稳中有涨。

    11. 目前随着全球新冠疫苗的研发接种,海内外宏观情绪有向好预期,对郑棉构成利多。

    五矿经易雷火竞猜app-农产品期权日报-210113

    12. 但内外价差过大及盘面套保资金也对盘面形成一定压制。

    13. 总体看当前盘面继续处在高位震荡,多空因素交织。

    14. (1)玉米期权。

    15. 玉米再次上扬延续多头趋势,涨幅0.46%报收2868。

    16. 期权隐含波动率上升1.26%至17.37%,持仓量PCR上涨至0.77.操作建议,持有看涨期权牛市价差组合策略,如C2105期权:BC_C2105_2800和SC_C2105_2840。

    五矿经易雷火竞猜app-农产品期权日报-210113

    17. (2)豆粕、菜粕期权。

    18. 豆粕突破上涨后沿着5天均线持续上涨,表现为多头趋势,涨幅1.31%报收3635,期权隐含波动率上涨0.27%至20.86%,持仓量PCR上涨至1.20。

    19. 操作建议,豆粕延续维持多头趋势,构建卖出虚一档和虚二档看跌期权,若市场行情跌破5天均线后快速下跌,则平仓离场,如M2105,SP_M2105_3600和SP_M2105_3650。

    20. (3)白糖期权。

    21. 白糖维持弱势下行趋势,跌幅0.10%报收5209;期权隐含波动率上涨0.50%至18.41%;期权持仓量PCR维持至0.48。

    五矿经易雷火竞猜app-农产品期权日报-210113

    22. 操作建议,白糖延续空头,持有卖出看涨期权组合策略,获取时间价值,若行情快速拉升,则平仓离场。

    23. 如SR105期权,SC_SR105_5200和SC_SR105_5300。

    24. (4)棉花期权。

    25. 棉花持续反弹两周后高位回落连续报收三根大阴线,吞噬一周多以来的涨幅,而后触碰21天均线快速拉升,下跌0.52%报收15200,期权隐含波动率上涨0.60%至24.82%,持仓量PCR上升至1.04,操作建议,棉花近期大涨大跌,空仓规避风险。

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