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      报告导读   本文借助深度强化学习的方法对A股市场67个赛道进行轮动跟踪,并进行分组测试。测试结果显示,赛道排名高低与赛道组合净值存在明显相关关系,即排名靠前赛道组合相对于排名...[详细]
    2020-10-22 分享者:coc****ng 作者:邱冠华 评级: 页数:27 页
      市场表现综述   最近一个交易日(2020-10-21)。上证综指下跌0.09%,上证50上涨0.41%,沪深300下跌0.01%,中证500下跌1.14%,创业板指下跌1.4...[详细]
    2020-10-21 分享者:wjm****15 作者:祁嫣然 评级: 页数:10 页
      情绪面   今日A股3833只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停16只,自然跌停6只,分别占比0.42%和0.16%。涨停封板率为43.40%,连板率为6.90...[详细]
    2020-10-21 分享者:sky****ud 作者:吴先兴,何青青 评级: 页数:9 页
      市场数据:   主要指数   最新1个交易日,多数指数下跌,上证50(0.41%)涨幅最大,创业板指数(-1.46%)跌幅最大;最新5个交易日,多数指数下跌,金融指数(2.28...[详细]
    2020-10-21 分享者:dal****ao 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
      异象策略的相关性结构   本文从大量异象中筛选出显著的异象,并对其进行聚类,合并为28个异象聚类组合。在五因子模型(How等,2020)下,仍然有三分之一的聚类组合呈现显著的收...[详细]
    2020-10-21 分享者:whx****zm 作者:吴先兴 评级: 页数:11 页
      RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略全面看多上证综指、上证50、沪深300、中证500、创业板指。今日(10月21日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号...[详细]
    2020-10-21 分享者:十月惊****01 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:4 页
      风险溢价定义及历史演变   PE指标不平稳,无法直接用于研判市场   大盘风险溢价=大盘市盈率倒数-国债收益率+GDP名义增长率   – (1)市盈率计算规则:最近4个季度滚动...[详细]
    2020-10-21 分享者:jsd****cy 作者:杨国平 评级: 页数:13 页
      投资要点:   市场整体仓位   截止2020年10月16日,全市场2883只主动权益基金(不含股票多空型),根据财通金工主动权益基金仓位测算模型,主动权益整体仓位82.66%...[详细]
    2020-10-21 分享者:cre****07 作者:陶勤英 评级: 页数:15 页
      市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数悉数上涨,创业板指数(1.89%)涨幅最大;最新5个交易日,各指数普遍下跌,仅金融指数(1.32%)上涨,中证500(-1....[详细]
    2020-10-21 分享者:Amet******322 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
      市场表现综述   最近一个交易日(2020-10-20),创业板指涨幅居前。上证综指上涨0.47%,上证50上涨0.27%,沪深300上涨0.80%,中证500上涨1.02%,...[详细]
    2020-10-20 分享者:mar****21 作者:祁嫣然 评级: 页数:10 页
      情绪面   今日A股3831只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停29只,自然跌停0只,分别占比0.76%和0.00%。涨停封板率为49.37%,连板率为18.7...[详细]
    2020-10-20 分享者:我爱投****23 作者:吴先兴,何青青 评级: 页数:9 页
      RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略全面看多上证综指、上证50、沪深300、中证500、创业板指。今日(10月20日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号...[详细]
    2020-10-20 分享者:zm***z 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:4 页
      市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数悉数下跌,创业板指数(-1.28%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数普遍下跌,仅金融指数(0.16%)上涨,创业板指数(-3...[详细]
    2020-10-20 分享者:k0***k 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
      情绪面   今日A股3830只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停16只,自然跌停5只,分别占比0.42%和0.13%。涨停封板率为43.55%,连板率为12.5...[详细]
    2020-10-19 分享者:凤**槃 作者:吴先兴,何青青 评级: 页数:9 页
      市场表现综述   最近一个交易日(2020-10-19),各宽基指数普跌,市场大小盘持续分化。上证综指下跌0.71%,上证50下跌0.77%,沪深300下跌0.76%,中证50...[详细]
    2020-10-19 分享者:semi******or2 作者:祁嫣然 评级: 页数:10 页
      RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略全面看多上证综指、上证50、沪深300、中证500、创业板指。今日(10月19日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号...[详细]
    2020-10-19 分享者:yan****09 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:4 页
      投资要点:   大类资产周度收益率表现   上周全球大类资产整体表现上,A股蓝筹股>国内小盘股>港股>海外权益资产>原油>债券>黄金。   较国庆前相比,大类资产周度收益率大幅...[详细]
    2020-10-19 分享者:小**卦 作者:陶勤英 评级: 页数:6 页
      投资要点:   要点一   上周市场冲高回落,各指数普遍收涨。沪深300PE水平位于全区间(近十年)92.56%的分位点上,PB水平处于64.46%分位点水平。创业板上周收跌1...[详细]
    2020-10-19 分享者:jyx****ib 作者:陶勤英 评级: 页数:8 页
      日历效应FOF组合   我们对业绩进行月度效应检验,发现主动权益类存在显著的三月效应,即在每年的三月末前后基金业绩存在较长期的持续性。因此,我们在每年三月末利用过去一年业绩涨跌...[详细]
    2020-10-19 分享者:pps****rt 作者:吴先兴 评级: 页数:8 页
      我们判断市场仍将保持震荡格局,建议投资者保持仓位,主要在于当前市场不确定性较多,不管是即将临近的美国大选,还是海外二次疫情的反弹,节后市场较大幅度的上行,主要是海外市场上涨带来...[详细]
    2020-10-19 分享者:1331******669 作者:王红兵 评级: 页数:15 页
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